Стратегии торговли на основе объема (индикаторы объема)

Стратегии торговли на основе объема (индикаторы объема)

Инвесторы критикуют большинство потенциальных технических индикаторов.

Потому что данные нестабильны.

Спрос и предложение заставляют рынок работать.

Узнай, как объем торгов играет решающую роль в прогнозировании движения цен.

Сакиб Икбал Обновлено:

Содержание

Начнем с основ.

Что такое объем на фондовом рынке?

Что такое объем на фондовом рынке?

Объем — это количество акций, торгуемых за определенный период: 1 минута, 1 час, 1 неделя, 1 месяц или любой другой интервал.

Торговые платформы имеют индикатор объема под графиком цены (гистограмма).

Эти столбики имеют цветовую кодировку, соответствующую текущему ценовому действию в определенном таймфрейме.

Зеленый столбик объема указывает на то, что цена закрылась выше.

В то время как красный столбик объема показывает, что рынок был медвежьим в течение данного временного интервала.

Высота столбика разделяет объем, увеличиваясь или уменьшаясь.

The volume

Дальнейшее чтение

Теория Доу: роль объема

Теория Доу: роль объема

Объем подтверждает соответствующий тренд.

Если объем увеличивается, это обеспечивает восходящий тренд с растущими ценами.

С другой стороны, согласно теории, увеличение объема при снижении цен подтверждает нисходящий тренд.

Таким образом, сила тренда основного движения выявляет информация об объеме.

Эта теория является основой для анализа объема и индикаторов объема.

Можешь продолжить читать, чтобы узнать больше.

Дальнейшее чтение

Индикаторы объема

Индикаторы объема

Здесь представлены лучшие индикаторы объема для торговли акциями:

1. Индикатор балансового объема (OBV)

Этот индикатор также реагирует на изменения цены и объема.

Давай покажу процесс расчета OBV.

Если свеча закрывается выше предыдущей, он прибавляет величину текущей свечи к последнему балансовому объему.

С другой стороны, он вычитает объем, когда текущая свеча закрывается ниже предыдущей.

Назначение этого индикатора – определять изменения тренда и анализировать расхождения в цене.

Ликвидность притекает в ценную бумагу, когда цена растет. Следовательно, ликвидность уходит из акции, когда цена падает.

Как торговать индикатором балансового объема (OBV)?

Этот индикатор работает таким образом, что изменения сначала видны в OBV, прежде чем они отражают рост или падение цен.

Таким образом, если OBV пробивается вверх, следует открыть длинную позицию.

В случае прорыва вниз, напротив, нужно открывать короткую позицию.

Я называю это торговлей на прорывах.

Breakout trading

Ты также можешь использовать индикатор OBV для отображения разворотов тренда, показывая расхождения в цене и индикаторе.

Following peaks the indicator then goes through an adjustment

Несмотря на свои достоинства, критики индикатора OBV отмечают, что он с опозданием реагирует на значительные изменения объема.

Например, после пика объема индикатор выступает как совокупное значение, затем проходит через период корректировки, в течение которого его значимость ограничена.

Если объем торгов ранее был высоким, а затем падает, развитие индикатора ослабевает, и становится сложнее определить изменения в направлении OBV.

2. Тренд цены и объема (VPT)

VPT (Volume-Price Trend) – технический индикатор, который учитывает объем торгов и изменение цен данной акции.

Стив Л. Килле – американский специалист по графикам, который разработал индикатор тренда объема и цены.

И теперь ты можешь использовать его в качестве индикатора тренда.

В индикаторе VPT изменения цены между двумя таймфреймами, умножаются на объем торгов и суммируются с соответствующим результатом предыдущего периода.

Отдельные значения индикатора постоянно колеблются сверху вниз, открываются над нулевой линией и всегда положительны в дни роста цен.

Соответственно, они отрицательны в дни снижения цен, при этом сила изменения цены в основном определяет колебание отдельных значений VPT по сравнению с предыдущим днем.

Таким образом, индикатор VPT является отличным дополнением к другим трендовым индикаторам.

Как торговать индикатором VPT?

Если индикатор VPT поднимается на положительную территорию, то тренд остается устойчивым.

Однако если он падает из положительной области, значит, тренд ослабевает.

Если индикатор VPT продолжает опускаться на отрицательную территорию, то медвежий тренд будет продолжаться.

Аналогично, если индикатор VPT продолжает расти на отрицательной территории, это означает окончание медвежьего тренда.

Если индикатор VPT показывает расхождения, возможно, назревает разворот тренда.

3. Индикатор линии накопления/распределения (ADL)

Линия накопления/распределения (ADL) разработана Марком Чайкиным.

Цель этого индикатора – усовершенствовать теории на основе OBV.

В отличие от OBV, ADL использует взвешенную по цене объемную долю.

Таким образом, чем выше изменение цены базового актива, тем выше доля объема, используемая в расчетах.

Основа теоретической концепции ADL заключается в том, что обоснованные трендовые движения всегда сопровождаются увеличением объемов, то есть повышением интереса рынка.

Если этот параллелизм становится несбалансированным, это может привести к изменению баланса сил на рынке и, следовательно, к развороту тренда.

Объем является надежным опережающим индикатором предстоящих прорывов из зон консолидации.

Объем указывает на растущий поток ликвидности, что может привести к установлению тренда.

Он также указывает на иссякающий поток ликвидности, что ведет к завершению движения.

Как торговать индикатором ADL?

Индикатор ADL призван отражать поток ликвидности, поступающий на рынок.

Он характеризует высокие объемы за счет воздействия покупателей и продавцов.

Аналитики, которые хотят правильно оценить эти две силы, не могут не включать объем в расчет индикатора, что делает ADL идеальным для выявления дивергенций.

Если существует расхождение между ценой и ADL, можно сделать вывод, что существующее движение потеряет силу.

Это происходит потому, что объем, участвующий в движении цены, больше не может поддерживать силу тренда.

Price drops

4. UDV (Объем вверх/вниз)

Объем «вверх-вниз», сокращенно UDV, основан на базовой идее о том, что объем торгов всегда развивается в соответствии с трендом.

Таким образом, пока объем продаж больше при изменении цены в направлении тренда, чем при изменении цены против направления тренда, тренд сохраняется.

Как и другие индикаторы объема, UDV, таким образом, пытается обнаружить дивергенции.

О скором завершении движения можно догадаться, если объем продаж разворачивается, а ценовой тренд остается неизменным.

Поэтому тебе стоит использовать индикатор UDV в сочетании с другими индикаторами.

Как торговать UDV?

Если индикатор UDV находится на положительной территории, а цена находится в восходящем тренде, считай этот тренд ключевым.

Аналогично, если индикатор UDV отрицательный, а цена находится в восходящем тренде, движение считается слабо выраженным.

И наоборот, если индикатор UDV отрицательный, а цена является медвежьей, считай этот тренд ключевым.

Кроме того, если индикатор UDV находится на положительной территории, а цена является медвежьей, движение считается слабо выраженным.

5. Осциллятор Чайкина

Осциллятор Чайкина (ChO) является дальнейшим развитием Линии распределения/накопления (ADL).

ChO переводит изменения на линии накопления-распределения в сигналы осциллятора.

Как я уже говорил, ADL – это индикатор, связывающий изменения цены и объема.

ChO исходит из теории Чайкина о том, что объем является источником трендовых движений цен.

Соответственно, изменения цен при низком объеме менее заметны, чем движения цен при высоком объеме.

Таким образом, это помогает нам выявлять сильные и слабые стороны трендов на ранней стадии.

Чем выше цена закрытия и чем дальше от центра, тем сильнее давление покупателей.

Если он находится ниже середины максимального диапазона, то налицо давление продавцов, и мы называем это распределением.

Чем больше он удален от центральной линии, тем давление заметнее.

По сути, ChO измеряет линию накопления-распределения схождения-расхождения скользящих средних (MACD).

Задача индикатора – сделать изменения импульса Линии накопления/распределения видимыми на ранней стадии и представить их в виде двух типов сигналов.

В принципе, это индикатор MACD, основанный на ADL.

По этой причине мы можем использовать ChO теми же методами, что и MACD.

Как торговать с помощью осциллятора Чайкина?

При использовании ChO я рекомендую обращать внимание на торговые сигналы только в направлении тренда.

А именно, рассматривать только сигналы на покупку в восходящем тренде и только сигналы на продажу в нисходящем тренде.

Когда индикатор ChO поднимается выше центральной линии, мы рассматриваем потенциальный сигнал на покупку.

И наоборот, когда осциллятор опускается ниже центральной линии, это указывает на возможный сигнал на продажу.

Buy and sell signals

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как правило, большинство индикаторов технического анализа мы получаем от цены; объем является независимой величиной.

Большинство трейдеров, вероятно, знакомы с классическим индикатором объема – он отображается в виде объема торгов за период вертикально на подграфике.

Обычно устойчивый восходящий тренд возникает, когда рост цен сопровождается увеличением объема.

То же самое относится и к нисходящим трендам.

В фазах консолидации объем торгов обычно ниже.

Прежде чем инвестировать в акции или любой класс активов, всегда читайте актуальные онлайн-обзоры.

Никогда не было еще такого времени, когда мы получали доступ к тоннам достоверной информации из надежных источников за считанные секунды.

Обязательно воспользуйтесь этим, чтобы сделать свои инвестиции точными, и в конечном итоге – прибыльными.

Кроме того, очень важно знать, как отличить мошеннический обзор от подлинного, поскольку ты основываешь свое инвестиционное решение на этом обзоре.

Я надеюсь, что ты найдешь эту статью информативной и полезной.

Всего наилучшего!

Дальнейшее чтение