Стратегії торгівлі за об’ємом (індикатори об’єму)

Стратегії торгівлі за об’ємом (індикатори об’єму)

Інвестори критикують більшість потенційних технічних індикаторів.

Бо дані нестабільні.

Попит та пропозиція змушують ринок працювати.

Дізнайся, як об’єм торгів відіграє вирішальну роль у прогнозуванні руху цін.

Сакіб Ікбал

Зміст

Почнемо з основ.

Що таке об'єм на фондовому ринку?

Що таке об'єм на фондовому ринку?

Об’єм – це кількість акцій, які торгуються за певний період: 1 хвилина, 1 година, 1 тиждень, 1 місяць або будь-який інший інтервал.

Торговельні платформи мають індикатор об’єму під графіком ціни (гістограма).

Ці стовпчики мають колірне кодування, що відповідає поточній ціновій дії у певному таймфреймі.

Зелений стовпчик об’єму вказує на те, що ціна закрилася вище.

У той час як червоний стовпчик об’єму показує, що ринок був ведмежим протягом цього часового інтервалу.

Висота стовпчика ділить об’єм, збільшуючись чи зменшуючись.

The volume

Теорія Доу: роль об'єму

Теорія Доу: роль об'єму

Об’єм підтверджує відповідний тренд.

Якщо об’єм збільшується, це забезпечує висхідний тренд із зростаючими цінами.

З іншого боку, згідно з теорією, збільшення об’єму при зниженні цін підтверджує низхідний тренд.

Таким чином, сила тренда основного руху виявляє інформацію про об’єм.

Ця теорія є основою для аналізу об’єму та індикаторів об’єму.

Продовжуй читати, щоб дізнатися більше.

Індикатори об'єму

Індикатори об'єму

Тут представлені найкращі індикатори об’єму торгівлі акціями:

1. Індикатор балансового об’єму (OBV)

Цей індикатор також реагує на зміни ціни та об’єму.

Давай покажу процес розрахунків OBV.

Якщо свічка закривається вище за попередню, він додає величину поточної свічки до останнього балансового об’єму.

З іншого боку, він віднімає об’єм, коли поточна свічка закривається нижче за попередню.

Призначення цього індикатора – визначати зміни тренда та аналізувати розбіжності у ціні.

Ліквідність притікає у цінний папір, коли ціна зростає. Отже, ліквідність йде з акції, коли ціна падає.

 Як торгувати індикатором балансового об’єму (OBV)?

Цей індикатор працює таким чином, що зміни спочатку помітні в OBV, перш ніж вони відображають зростання або падіння цін.

Таким чином, якщо OBV пробивається нагору, слід відкрити довгу позицію.

У разі прориву донизу, навпаки, потрібно відкривати коротку позицію.

Я називаю це торгівлею на проривах.

Breakout trading

Ви також можете використовувати індикатор OBV для відображення розворотів тренду, показуючи розбіжності в ціні та індикаторі.

Following peaks the indicator then goes through an adjustment

Незважаючи на свої переваги, критики індикатора OBV зазначають, що він із запізненням реагує на значні зміни об’єму.

Наприклад, після піку об’єму індикатор постає як сукупне значення, потім проходить через період коригування, протягом якого його значущість обмежена.

Якщо об’єм торгів раніше був високим, а потім падає, розвиток індикатора слабшає і стає складніше визначити зміни у напрямку OBV.

2. Тренд ціни та обсягу (VPT)

VPT (Volume-Price Trend) – технічний індикатор, який враховує обсяг торгів та зміну цін цієї акції.

Стів Л. Кілле – американський фахівець із графіків, який розробив індикатор тренду об’єму та ціни.

І тепер ти можеш використовувати його як індикатор тренда.

В індикаторі VPT зміни ціни між двома таймфреймами множаться на об’єм торгів і підсумовуються з відповідним результатом попереднього періоду.

Окремі значення індикатора постійно коливаються зверху донизу, відкриваються над нульовою лінією і завжди позитивні у дні зростання цін.

Відповідно вони негативні в дні зниження цін, при цьому сила зміни ціни в основному визначає коливання окремих значень VPT порівняно з попереднім днем.

Таким чином, індикатор VPT є відмінним доповненням до інших трендових індикаторів.

Як торгувати індикатором VPT?

Якщо індикатор VPT піднімається на позитивну територію, тренд залишається стійким.

Однак якщо він падає з позитивної області, значить тренд слабшає.

Якщо індикатор VPT продовжує опускатися на негативну територію, ведмежий тренд буде продовжуватися.

Аналогічно, якщо індикатор VPT продовжує зростати на негативній території, це означає закінчення ведмежого тренду.

Якщо індикатор VPT показує розбіжності, можливо, назріває розворот тренда.

3. Індикатор лінії накопичення/розподілу (ADL)

Лінія накопичення/розподілу (ADL) розроблена Марком Чайкіним.

Мета цього індикатора – удосконалити теорію на основі OBV.

На відміну від OBV, ADL використовує виважену за ціною об’ємну частку.

Отже, що вища зміна ціни базового активу, то вище частка об’єму, використовувана у розрахунках.

Основа теоретичної концепції ADL у тому, що обгрунтовані трендові руху завжди супроводжуються збільшенням об’ємів, тобто підвищенням інтересу ринку.

Якщо цей паралелізм стає незбалансованим, це може призвести до зміни балансу сил над ринком і, отже, до розвороту тренду.

Об’єм є надійним індикатором майбутніх проривів із зон консолідації.

Об’єм вказує на зростаючий потік ліквідності, що може призвести до встановлення тренду.

Він також вказує на потік ліквідності, що вичерпується, що веде до завершення руху.

Як торгувати індикатором ADL?

Індикатор ADL покликаний відображати потік ліквідності, що надходить ринку.

Він характеризує високі об’єми за допомогою впливу покупців і продавців.

Аналітики, які хочуть правильно оцінити ці дві сили, не можуть не включати об’єм до розрахунку індикатора, що робить ADL ідеальним для виявлення дивергенцій.

Якщо існує розбіжність між ціною і ADL, можна зробити висновок, що рух втратить силу.

Це тому, що об’єм, що бере участь у русі ціни, більше не може підтримувати силу тренду.

Price drops

4. UDV (Об’єм вгору/вниз)

Об’єм “вгору-вниз”, скорочено UDV, базується на базовій ідеї про те, що об’єм торгів завжди розвивається відповідно до тренду.

Таким чином, поки об’єм продажів більше за зміни ціни у напрямку тренда, ніж за зміни ціни проти напряму тренда, тренд зберігається.

Як і інші індикатори об’єму, UDV таким чином намагається виявити дивергенції.

Про швидке завершення руху можна здогадатися, якщо об’єм продажів розгортається, а ціновий тренд залишається незмінним.

Тому варто використовувати індикатор UDV у поєднанні з іншими індикаторами.

Як торгувати UDV?

Якщо індикатор UDV знаходиться на позитивній території, а ціна знаходиться у висхідному тренді, вважай цей тренд ключовим.

Аналогічно, якщо індикатор UDV негативний, а ціна знаходиться у висхідному тренді, рух вважається слабо вираженим.

І навпаки, якщо індикатор UDV негативний, а ціна є ведмежою, вважай цей тренд ключовим.

Крім того, якщо індикатор UDV знаходиться на позитивній території, а ціна є ведмежою, рух вважається слабо вираженим.

5. Осцилятор Чайкіна

Осцилятор Чайкіна (ChO) є подальшим розвитком Лінії розподілу/накопичення (ADL).

ChO переводить зміни на лінії накопичення-розподілу у сигнали осцилятора.

Як я вже казав, ADL – це індикатор, що пов’язує зміни ціни та об’єму.

ChO виходить із теорії Чайкіна у тому, що об’єм є джерелом трендових рухів цін.

Відповідно, зміни цін при низькому об’ємі менш помітні, ніж рухи цін при високому об’ємі.

Таким чином, це допомагає нам виявляти сильні та слабкі сторони трендів на ранній стадії.

Чим вища ціна закриття і що далі від центру, то сильніший тиск покупців.

Якщо він знаходиться нижче середини максимального діапазону, то наявний тиск продавців, і ми називаємо це розподілом.

Чим більше він віддалений від центральної лінії, тим тиск помітніший.

По суті, ChO вимірює лінію накопичення-розподілу сходження-розбіжності ковзних середніх (MACD).

Завдання індикатора – зробити зміни імпульсу Лінії накопичення/розподілу видимими на ранній стадії та подати їх у вигляді двох типів сигналів.

В принципі це індикатор MACD, заснований на ADL.

Тому ми можемо використовувати ChO тими ж методами, що і MACD.

Як торгувати за допомогою осцилятора Чайкіна?

При використанні ChO я рекомендую звертати увагу на торгові сигнали лише у напрямі тренду.

А саме, розглядати тільки сигнали на покупку у висхідному тренді і тільки сигнали на продаж у низхідному тренді.

Коли індикатор ChO піднімається вище за центральну лінію, ми розглядаємо потенційний сигнал на покупку.

І навпаки, коли осцилятор опускається нижче за центральну лінію, це вказує на можливий сигнал на продаж.

Buy and sell signals

ВИСНОВОК

Як правило, більшість індикаторів технічного аналізу ми отримуємо від ціни; обсяг є незалежною величиною.

Більшість трейдерів, мабуть, знайомі з класичним індикатором об’єму – він відображається у вигляді об’єму торгів за період, вертикально на підграфіці.

Зазвичай стійкий висхідний тренд виникає, коли зростання цін супроводжується збільшенням об’єму.

Те саме стосується і низхідних трендів.

У фазах консолідації об’єм торгів зазвичай нижчий.

Перед тим, як інвестувати в акції або будь-який клас активів, завжди читай актуальні онлайн-огляди.

Ніколи не було ще такого часу, коли ми отримували доступ до тонн достовірної інформації із надійних джерел за лічені секунди.

Обов’язково скористайся цим, щоб зробити свої інвестиції точними, і зрештою – прибутковими.

Крім того, дуже важливо знати, як відрізнити шахрайський огляд від справжнього, оскільки ти ґрунтуєш своє інвестиційне рішення на цьому огляді.

Я сподіваюся, що ти знайдеш цю статтю інформативною та корисною.

Всього найкращого!